Participe da nova comunidade do
Discord para discussões em tempo real, suporte de colegas e interação direta com a equipe do Meridian.
Definir distribuições a priori personalizadas de ROI usando experimentos anteriores
Mantenha tudo organizado com as coleções
Salve e categorize o conteúdo com base nas suas preferências.
O Meridian exige que as distribuições sejam transmitidas para a calibragem do ROI. Definir distribuições a priori personalizadas usando resultados de experimentos anteriores é uma boa abordagem, mas há muitas nuances a serem consideradas. Exemplos:
O tempo do experimento em relação à janela de tempo da MMM: talvez os resultados não estejam relacionados se o experimento tiver sido realizado antes ou depois da janela da MMM.
A duração do experimento: talvez experimentos de curta duração não capturem bem os efeitos de longo prazo da eficácia do marketing.
A complexidade do experimento: se ele envolver uma mistura de canais, é possível que os resultados não forneçam insights claros sobre a performance de cada canal.
Diferenças na estimação usada em experimentos e na MMM. Por exemplo, o contrafactual da MMM é gasto nulo, mas pode ser diferente em alguns experimentos, como gasto reduzido.
Diferenças na população: a segmentação no experimento e na MMM pode não ser a mesma.
Recomendamos definir as distribuições a priori de acordo com sua confiança na eficácia de um canal. Uma crença a priori pode ser baseada em vários fatores, como experimentos ou outras análises confiáveis. Use a solidez dela para informar o desvio padrão da distribuição a priori:
Se você realmente acredita na eficácia de um canal, use um fator de ajuste no desvio padrão da distribuição a priori para refletir isso. Por exemplo, suponha que você realizou vários experimentos para um canal e todos geraram estimativas de ponto de ROI semelhantes ou que tenha dados históricos de análises anteriores da MMM que comprovem a eficácia desse canal. Nesse caso, defina um desvio padrão menor para que a distribuição não varie muito, indicando que você confia nos resultados experimentais.
Por outro lado, é possível que o experimento não seja traduzido para a MMM, considerando algumas das nuances já listadas. Nesse caso, aplique um fator de ajuste ao desvio padrão da distribuição a priori.
Por exemplo, você pode definir um desvio maior dependendo do seu nível de ceticismo.
Considere usar o argumento roi_calibration_period
em ModelSpec
. Para mais informações, consulte Definir o período de calibragem do ROI.
É comum usar a distribuição a priori LogNormal
. O exemplo de código a seguir pode ser usado para transformar a média e o erro padrão do experimento na distribuição a priori LogNormal
:
import numpy as np
def estimate_lognormal_dist(mean, std):
"""Reparameterization of lognormal distribution in terms of its mean and std."""
mu_log = np.log(mean) - 0.5 * np.log((std/mean)**2 + 1)
std_log = np.sqrt(np.log((std/mean)**2 + 1))
return [mu_log, std_log]
No entanto, se os resultados de experimentos anteriores forem próximos de zero, considere se as suas crenças a priori são representadas com acurácia por uma distribuição não negativa, como a LogNormal
. Recomendamos representar a distribuição a priori para confirmar se ela corresponde às suas intuições antes de prosseguir com a análise. O exemplo de código a seguir mostra como receber novos parâmetros LogNormal
, definir a distribuição e extrair amostras dela.
import tensorflow as tf
import tensorflow_probability as tfp
# Get reparameterized LogNormal distribution parameters
mu_log, std_log = estimate_lognormal_dist(mean, std)
mu_log = tf.convert_to_tensor(mu_log, dtype=tf.float32)
std_log = tf.convert_to_tensor(std_log, dtype=tf.float32)
# Define the LogNormal distribution
lognormal_dist = tfp.distributions.LogNormal(mu_log, std_log)
# Draw 10,000 samples
lognormal_samples = lognormal_dist.sample(10000).numpy()
Exceto em caso de indicação contrária, o conteúdo desta página é licenciado de acordo com a Licença de atribuição 4.0 do Creative Commons, e as amostras de código são licenciadas de acordo com a Licença Apache 2.0. Para mais detalhes, consulte as políticas do site do Google Developers. Java é uma marca registrada da Oracle e/ou afiliadas.
Última atualização 2025-08-17 UTC.
[null,null,["Última atualização 2025-08-17 UTC."],[[["\u003cp\u003eMeridian's ROI calibration can be enhanced by incorporating prior knowledge from past experiments, but factors like experiment timing, duration, complexity, estimand, and population differences need careful consideration for accurate application.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003ePrior beliefs about channel effectiveness should guide the standard deviation of the prior distribution, with stronger beliefs corresponding to tighter distributions and vice-versa.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eThe \u003ccode\u003eroi_calibration_period\u003c/code\u003e argument in \u003ccode\u003eModelSpec\u003c/code\u003e offers further control over the calibration process.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eWhile the \u003ccode\u003eLogNormal\u003c/code\u003e distribution is commonly used for setting priors, its suitability should be evaluated when experimental results are near zero, potentially requiring alternative distributions to better reflect prior intuitions.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eVisualizing the prior distribution before analysis is crucial for ensuring it aligns with expectations and avoids misrepresentation of prior beliefs.\u003c/p\u003e\n"]]],["Meridian uses passing distributions for ROI calibration, informed by prior beliefs and experiments. Before using custom priors, consider: experiment timing, duration, complexity, estimand differences, and population differences. Adjust prior standard deviation based on confidence; strong confidence warrants a smaller standard deviation. Use the `roi_calibration_period` argument in `ModelSpec`. `LogNormal` distributions are common, and sample code transforms experimental mean and standard error to `LogNormal` parameters. For near-zero experimental results, verify that the `LogNormal` distribution aligns with prior beliefs.\n"],null,["# Set custom ROI priors using past experiments\n\nMeridian requires passing distributions for ROI calibration. Although setting\ncustom priors using results from previous experiments is a sound approach,\nthere are many nuances to consider before proceeding. For example:\n\n- **The timing of the experiment in relation to the MMM time window:**\n If the experiment was conducted either before or after the MMM time window,\n the results might not be directly applicable.\n\n- **The duration of the experiment:** An experiment of short duration might\n not effectively capture the long-term effects of the marketing effectiveness.\n\n- **The complexity of the experiment:** If the experiment involved a mixture\n of channels, the results might not provide clear insights into the performance\n of individual channels.\n\n- **Estimand differences:** The estimands used in experiments can differ from\n those used in the MMM. For example, the MMM counterfactual is zero spend,\n whereas some experiments might have a different counterfactual, such as\n reduced spend.\n\n- **Population differences:** The population targeted in the experiment might\n not be the same as the population considered in the MMM.\n\nWe recommend setting the custom priors based on your belief in the\neffectiveness of a channel. A prior belief can be informed by many things,\nincluding experiments or other reliable analyses. Use the strength in that\nprior belief to inform the standard deviation of the prior:\n\n- If you have a strong belief in the effectiveness of a channel,\n you can apply an adjustment factor to the standard deviation of the prior to\n reflect your confidence. For example, suppose you have conducted several\n experiments for a particular channel and all the experiments yielded similar\n ROI point estimates, or you have historical data from previous MMM analyses\n that support the effectiveness of this channel. In this case, you could set a\n smaller standard deviation for the prior so that the distribution won't vary\n widely. This tighter distribution indicates your strong confidence in the\n experimental results.\n\n- Conversely, the experiment might not necessarily translate to the MMM,\n considering some of the nuances listed earlier. In this case, you might choose\n to apply an adjustment factor to standard deviation of the prior distribution.\n For example, you could set a larger standard deviation for the prior,\n depending on your level of skepticism.\n\nYou should consider using the `roi_calibration_period` argument in\n`ModelSpec`. For more information, see\n[Set the ROI calibration period](/meridian/docs/user-guide/configure-model#set-roi-calibration-period).\n\nWhen setting the prior, the `LogNormal` distribution is a common\none to use. The following sample code can be used to transform experiment's\nmean and standard error to the `LogNormal` prior\ndistribution: \n\n import numpy as np\n\n def estimate_lognormal_dist(mean, std):\n \"\"\"Reparameterization of lognormal distribution in terms of its mean and std.\"\"\"\n mu_log = np.log(mean) - 0.5 * np.log((std/mean)**2 + 1)\n std_log = np.sqrt(np.log((std/mean)**2 + 1))\n return [mu_log, std_log]\n\nHowever, if the results from previous experiments are near zero, you should\nconsider whether your prior beliefs are accurately represented by a\nnon-negative distribution, such as the `LogNormal` distribution. We\nhighly recommend plotting the prior distribution to confirm it matches\nyour prior intuitions before proceeding with the analysis. The following\nsample code shows how to get reparameterized `LogNormal`\nparameters, define the distribution, and draw samples from it. \n\n import tensorflow as tf\n import tensorflow_probability as tfp\n\n # Get reparameterized LogNormal distribution parameters\n mu_log, std_log = estimate_lognormal_dist(mean, std)\n mu_log = tf.convert_to_tensor(mu_log, dtype=tf.float32)\n std_log = tf.convert_to_tensor(std_log, dtype=tf.float32)\n # Define the LogNormal distribution\n lognormal_dist = tfp.distributions.LogNormal(mu_log, std_log)\n # Draw 10,000 samples\n lognormal_samples = lognormal_dist.sample(10000).numpy()"]]